Система управления операционными рисками внедрена в ОА «Альянс Банк»

В конце апреля компания «Зирван» завершила внедрение автоматизированной системы «Контур Корпорация. Операционные риски» в ОА «Альянс Банк». IТ-компания и кредитное учреждение уже в течение нескольких лет успешно сотрудничают. Первым успешным совместным проектом было внедрение автоматизированной системы бюджетирования в 2004 г. (подробнее о проекте см.

Керейбаев Д. Опыт внедрения системы бюджетирования в АО «Альянс Банк» // Банковские технологии. – 2005. - №11. http://www.zirvan.ru/press/about/detail.php?ID=1077)

Цель проекта – внедрение автоматизированной системы управления операционными рисками (СУОР), которая обеспечивает построение информационной части комплексной СУОР в соответствии с международными стандартами (Базель II).

Необходимость реализации данного проекта вызвана тем, что ОА «Альянс Банк» постоянно развивается, его бизнес становится все более сложным — растёт число филиалов, расширяются объемы и виды операций, развиваются новые технологии и массовые продукты, усложняется операционная среда. Очевидно, что в таких условиях нужна не только адекватная организация бизнес-процессов, но и эффективная система выявления, оценки и управления операционными рисками. Данную задачу поставил перед кредитными организациями страны и Национальный банк Казахстана (НБРК), присоединившийся к определениям и подходам Базельского комитета. Руководство АО «Альянс Банк», осознавая актуальность новых задач, поддержало идею внедрения системы управления операционными рисками (СУОР).

При выборе автоматизированной системы специалисты банка учитывали следующие аспекты: функциональность системы, опыт компании-разработчика и, конечно же, соотношение цены и качества. На этапе мониторинга отдавали приоритет программным продуктам, обладающим перспективой дальнейшего развития, возможностью внедрения новых бизнес-приложений на базе хранилища данных. Немаловажным было также наличие в системе инструментария, позволяющего выполнять гибкую настройку алгоритмов и отчетных форм с учетом наших специфических потребностей.

Наиболее полно этим критериям соответствовало программное решение компании «Зирван». Внедрение данной СУОР было наиболее оптимальным еще и потому, что решение поставленных задач по оценке и анализу рисков будет реализовано на уже несколько лет эксплуатирующемся в банке хранилище данных «Контур Корпорация» производства компании Intersoft Lab. Это позволяло сохранить сделанные ранее инвестиции и получить результат с минимальными затратами.

Создание СУОР в банке — задача сложная и требует решения ряда организационных, методологических и информационных проблем. Именно поэтому данный проект являлся комплексным. Он был разделен на два этапа: консалтинг и внедрение информационной системы.
На первом этапе консультанты Исследовательской группы «РЭА - Риск-Менеджмент» разработали методику построения и функционирования СУОР: от концепции управления операционными рисками до форматов отчетности. Данная методика соответствует международным стандартам и рекомендациям Базельского комитета по банковскому надзору.

На втором этапе компания «Зирван» выполнила внедрение автоматизированной системы «Контур Корпорация. Операционные риски», которая обеспечивает построение информационной части комплексной СУОР в соответствии с разработанной методикой. Система реализована на ФХД «Контур Корпорация» производства компании Intersoft Lab.

В результате внедрения риск-менеджеры ОА «Альянс Банк» получили возможность выполнять полный цикл экспертной оценки: создавать технологические карты бизнес-процессов, вести каталоги рисков, проводить экспертные опросы, настраивать индикаторы подверженности риску и рассчитывать карты рисков по данным опросов. «Альянс Банк» первым в Казахстане приступил к накоплению базы данных о неблагоприятных событиях операционного характера. За время, прошедшее с момента установки системы, риск-менеджеры по документам, имеющимся в подразделениях банка (службах внутреннего аудита, безопасности, персонала) восстановили и ввели в систему данные о событиях операционного риска частично за 2005-й и полностью за 2006 год. Данные 2007-го вводятся в систему по мере поступления.

В банке был установлен блок обработки накопленной информации: расчёт показателей карты операционного риска количественным методом (по накопленной базе событий) и требований на капитал (по методам BIA и АМА), ведение и контроль лимитов операционного риска, формирование отчётности. В департаменте контроля рисков развернуты модули аналитической платформы «Контур», что повысило эффективность работы за счёт применения средств OLAP-анализа.

Отчёты, формируемые системой, уже сегодня позволяют детально анализировать данные по операционным потерям — видеть как общие потери, так и их детализацию (по подразделениям, бизнес-процессам, источникам риска, типам потерь), отслеживать их динамику.

Специалисты компании «Зирван» решили следующую задачу: возможность регистрации данных о событиях операционного риска в системе не только риск-менеджерами, но и сотрудниками службы внутреннего аудита и службы безопасности, а затем и всех бизнес-подразделений, включая филиалы банка. Для этого был установлен доступный всем пользователям web-интерфейс.

Залогом успеха данного проекта являлось чёткое определение целей, которые хотел достичь банк, внедряя систему, и правильный подбор команды для реализации проекта, состоящей из консалтинговой компании, поставщика программного обеспечения и проектной группы из сотрудников банка.
* * *
Акционерное общество "Альянс Банк" является одним из самых динамично развивающихся казахстанских банков второго уровня и успешно работает на рынке банковских услуг уже более 14 лет. Альянс Банк входит в пятерку крупнейших казахстанских банков по размеру активов. Активы АО "Альянс Банк", согласно данным аудированной консолидированной отчетности, на 31 декабря 2006 года составили 920 750 млн. тенге (197,9 млрд. руб.), обязательства - 840 712 млн. тенге (180,7 млрд. руб.), собственный капитал - 80 038 млн. тенге (17,2 млрд. руб.). Чистая прибыль за 2006 год составила 14 010 млн. тенге (3,0 млрд. руб.).

www.alb.kz
Компания «Зирван» – российский разработчик автоматизированных систем управления деловыми процессами и систем управления эффективностью бизнеса для организаций различных сфер деятельности. Компания предлагает широкий спектр информационно-технологических услуг: от IT-консалтинга и автоматизации бизнес-процессов организации до обучения специалистов.
www.zirvan.ru

Опубликовано: 19 июня 2007 г.

Ключевые слова: нет

Извините, комментариев пока нет