EGAR Technology предоставляет RiskMetrics Group данные по волатильности

Компания EGAR Technology (www.egartech.ru) объявляет об успешном завершении проекта для RiskMetrics Group (www.riskmetrics.com) - ведущего мирового провайдера данных для оценки рисков.

Специально для RiskMetrics специалистами EGAR Technology было разработано программное обеспечение, которое обеспечивает автоматическое формирование ежедневных сводок и передачу RiskMetrics данных по волатильности для американского и европейского рынков: - по индексам волатильности (Index IVolatility, или IV-Index). IV-Index - индекс волатильности, который использует специальные методы взвешивания волатильностей отдельных опционов и позволяет проводить анализ рынка и его тенденций, а также более корректно оценивать возможные прибыли и убытки; - по риск-факторам (IVolatility Surface, т.е. расчет т.н. «поверхности волатильности»). Использование IVolatility Surface дает возможность не только оценить текущие опционы на акции, торгующиеся на рынке, но и проанализировать стоимость «виртуального» опциона с любым сроком погашения и ценой исполнения, а также проследить историческое изменение волатильности, что является важным для определения наилучшего момента вовлечения в торговлю.

Данные для RiskMetrics поставляются с IVolatility.com (www.ivolatility.com) - финансового ресурса, который также разработан и поддерживается российскими специалистами компании EGAR Technology.

Поступающую информацию RiskMetrics будет использовать для их последующего предоставления своим клиентам.

По словам управляющего директора EGAR Technology Алисы Мельниковой: «Высокое качество разработок, предлагаемых EGAR Technology, а также масштаб и уникальность поставляемых нами данных по волатильности стали определяющими при выборе RiskMetrics Group нашей компании в качестве партнера. Контракт с RiskMetrics является важным этапом в развитии проекта IVolaitlity.com. Данные с IVolatility.com будут предоставляться подписчикам сервисов RiskMetrics, таким образом мы получили возможность расширить круг наших пользователей».

Опубликовано: 7 февраля 2002 г.

Ключевые слова: нет

Извините, комментариев пока нет