Компания EGAR Technology завершила проект для Credit Suisse First Boston

На текущей неделе компания EGAR Technology (www.egartech.ru) завершила реализацию проекта для крупнейшего мирового банка Credit Suisse First Boston (www.csfb.com).

Credit Suisse First Boston приобрел историческую базу данных по риск-фактору - Volatility Surface. Ее использование дает возможность не только оценить текущие опционы на акции, торгующиеся на рынке, но и проанализировать стоимость «виртуального» опциона с любым сроком погашения и ценой исполнения, а также проследить историческое изменение волатильности, что является важным для определения наилучшего момента вовлечения в торговлю.

Исходными данными для базы по риск-фактору являются данные IVolatility.com (www.ivolatility.com) - финансового ресурса, который разработан и поддерживается российскими аналитиками компании EGAR Technology.

Дальнейшая поддержка базы для CSFB будет также осуществляться финансовыми и техническими специалистами московского офиса EGAR.

Татьяна Лозовая, финансовый аналитик компании EGAR Technology: «Важно отметить, что на сегодняшний день нет ни одного другого провайдера, который бы мог предоставлять данные по риск-фактору за умеренную цену и в общем доступе, поэтому мы надеемся, что и другие крупные финансовые институты, а также индивидуальные инвесторы оценят эти преимущества и станут нашими клиентами. Кроме того, опыт реализации проекта для Credit Suisse First Boston позволяет нам говорить об новом направлении развития ресурса IVolatility.com - продаже базы данных крупным клиентам с возможностью ее ежедневного обновления».

Опубликовано: 30 ноября 2001 г.

Ключевые слова: нет

Извините, комментариев пока нет