Российские аналитики корректируют алгоритмы расчета волатильности опционов

От IVolatility.com (www.ivolatility.com) - американского финансо- вого сайта, разработанного и сопровождаемого российскими техническими и финансовыми специалистами компании EGAR Technology - поступило з- аявление о том, что используемый на сайте Индекс IV позволяет проводить б- олее точный мониторинг волатильностей котируемых опционов, чем аналог- ичный индекс VIX (Market Volatility Index).

VIX традиционно рассчитывается на Chicago Board Options Exchange (CBOE - http://www.cboe.com).

CTO EGAR Technology Геннадий Иоффе, курирующий направление фина- нсовой экспертизы в России, заметил: "Мы уверены в том, что наш метод вычисления IV дает более точный прогноз поведения рынка в целом,- позволяет проводить более эффективный сравнительный анализ данны- х, полученных в различные моменты времени, и является более надежны- м индикатором текущей ситуации на рынке". В чем особенность Индекса IV? Более точный индекс, который рассчитывается на IVolatility.com, позволяет проводить детальный анализ рынка и его тенденций, а также более корректно оценивать возмож- ные прибыли и убытки.

При расчете 30-дневного Индекса IV , так же как и при расчете и- ндекса VIX, используются реальные цены опционов, котируемых на рынке. О- днако, Индекс IV использует более сложные методы взвешивания волатильн- остей отдельных опционов, что делает его более точным по сравнению с V- IX. IVolatitity.com отслеживает IV опционов для всех акций, торгующихся на американских биржах, а также анализирует значения всех основных индексов.

Для каждой акции рассчитывается Индекс IV, который может быть использован инвесторами для оценки этой акции, подобно тому, как индекс VIX может быть использован для оценки рынка в целом. IVolatility.com - это один из проектов копании eGAR Technology, - который занимает лидирующую позицию среди web-ресурсов, посвященных анализу и обработке данных по волатильности. В настоящий момент IVolatility.com является провайдером данных и- аналитики, предоставляет анализ по внутренним и историческим волатильностям для всех опционов, котирующихся в США. Присутствуют также данные по европейскому и японскому финансовым рынкам.

Пользовате- лю предлагаются не только данные и калькуляторы, необходимые для оц- енки опционов и торговли, но также и качественное аналитическое сопровождение, которое ранее было доступно только немногим крупн- ым финансовым организациям. О компании EGAR Technology EGAR Technology (www.egartech.ru) - компания с головными офисами в Москве и Нью-Йорке, сфера интересов которой лежит в области разр- аботки программного обеспечения, консалтинга и e-бизнеса.

EGAR Technolo- gy специализируется на построении сложных систем на основе Web и со- здании программного обеспечения для финансового анализа, включая также и ряд готовых продуктов. Ядро компании составляет команда разработчиков, созданная в 1993 году в Москве. Ее организатором был Геннадий Иоффе, лектор и эксперт в области финансовых технологий, в первую очередь в теории риск-менеджмента и опционов.

Геннадий Иоффе явился учредителем и соучредителем Delta Analytics, DELAN Software и ряда других компаний, на базе которых и была образована Egar Technology, Inc., наследовавшая технологический капитал своих предшественников и клиентскую сеть, охватывающую несколько десят- ков компаний США, Европы и России. Контакты для получения дополнительной информации, имеющей отношение к данному пресс-релизу, а также прочей новостной информации от EGAR Tech- nology: Оксана Григорова Менеджер по связям с общественностью EGAR Technology, Inc.

E-mail: ovg@egartech.com http://www.egartech.ru

Опубликовано: 9 апреля 2001 г.

Ключевые слова: нет

Извините, комментариев пока нет